Все работы polygangster
Трейдинг · бэктесты · 2026
polygangster
Бэктест стратегии order block на реальных котировках бинарных опционов Polymarket.
Чтобы у торговой гипотезы был честный ответ на реальных котировках — до того, как в неё вложены деньги.
Цифры
Задача
У заказчика есть стратегия на order block из Smart Money Concepts и вопрос к ней: выживает ли она на настоящих ценах бинарных опционов. Считать на условной выплате 1:1 бессмысленно — на Polymarket цена ставки меняется поминутно, и один и тот же сигнал в разное время даёт разный результат. Значит, проверять надо на тех котировках, которые действительно стояли в стакане в момент входа.
Тут вмешивается устройство самих данных: Polymarket держит историю котировок около 30 дней, а книги заявок удаляет при расчёте рынка. Без собственного хранилища глубина проверки не растёт, а тает — вчерашний день уже не восстановить. Поэтому вопрос «на каком периоде вообще можно тестировать» здесь инженерный, а не аналитический. И ответ инструмента «стратегия не работает» — такой же законный результат, как и любой другой: ради этого бэктест и пишется.
Решение
Синхронизация копит котировки Polymarket вперёд и хранит их после того, как Polymarket их удаляет: глубина бэктеста равна времени, которое сервис проработал, а не тридцатидневному окну биржи.
Свечи Binance и MetaTrader 5 и котировки Polymarket синхронизируются независимо — у каждого источника свой бэкфилл и свой статус, поэтому сбой одного не портит данные другого и не останавливает расчёт.
Каждая ставка хранит геометрию сработавшего order block, глубину стакана на входе и торговый объём рынка. По журналу видно, почему сделка открылась, а не только чем закончилась, — и один и тот же сигнал можно пересчитать при других параметрах.
Стратегия описывается набором структур (OB-EXT, OB-IDM, SMT и их внутренние варианты) с лотами и таймфреймами. Тот же набор настроек запускает бэктест, dry-run и боевую сессию — режимы отличаются флагом, а не веткой кода, поэтому результаты сравнимы между собой.
Сессия ведётся с уведомлениями в Telegram и журналом сделок, а инструменты включаются по паре «монета × таймфрейм» — считается только то, что реально загружено.
Экраны
Синтетические данные. Все экраны этого кейса сняты с отдельной демо-базы polygangster_demo, заполненной генератором случайных чисел, а не с боевого архива: бэктесты, ставки и PnL на них ничего не измеряют и не описывают ни одного результата торговли.
